原文链接：http://tecdat.cn/?p=7973

贝叶斯隐马尔可夫模型是一种用于分割连续多变量数据的概率模型。该模型将数据解释为一系列隐藏状态生成。每个状态都是重尾分布的有限混合，具有特定于状态的混合比例和共享的位置/分散参数。

该模型中的所有参数都配备有共轭先验分布，并通过变化的贝叶斯（vB）推理算法学习，其本质上与期望最大化相似。该算法对异常值具有鲁棒性，并且可以接受缺失值。

本文从未知的BRHMM生成一组数据序列 参数，并仅从这些数据中估算出 生成它们的模型。 结果绘制为 时间序列

设置状态，符号和特征的数量

NumState=2; NumSym=3; NumFeat=5;

设置序列数，每个序列点数和缺失值

NumSeq=2; NumPoint=100; NumMiss=20;

设置参数生成选项。TransParam=1/5

EmissParam=1/5; LocParam=2; DispParam=5;

设置采样选项

NumDeg=5; NumObs=1000;

打印 和显示状态

fprintf('\n') fprintf('Sampling data ... ')

生成用于采样的参数

[Trans,Emiss,Loc,Disp]=GenParam(NumState,NumSym,NumFeat,... TransParam,EmissParam,LocParam,DispParam);

创建用于采样的模型

Obj= bhnn(NumState,NumSym,NumFeat);

设置超参数

Obj.TransWeight=Trans; Obj.TransStren(:)=NumObs; Obj.EmissWeight=Emiss; Obj.EmissStren(:)=NumObs; Obj.CompLoc=Loc; Obj.CompScale(:)=NumObs; Obj.CompDisp=Disp; Obj.CompPrec(:)=max(NumObs,NumFeat);

采样数据并随机删除值

更新状态

fprintf('Done\n') fprintf('Estimating model ... ')

创建估计模型

Obj=BHMM(NumState,NumSym,NumFeat);

约束过渡参数

Obj.TransWeight=Trans; Obj.TransStren(:)=NumObs;

估计模型和状态概率

更新状态

绘制结果

% 更新状态 fprintf('Done\n') fprintf('\n') end